Относительно низкое значение АТР на дневном графике не давало возможности определить наличие или отсутствие тренда. Восходящий тренд был, но его скорость была настолько малой, что Average True Range не помог его идентифицировать. Не существует единственно верного способа применения «Среднего истинного диапазона» в трейдинге. Каждый трейдер пользуется им сообразно своей торговой стратегии. Интерпретация ATR и то, как трейдеры могут использовать этот индикатор для обоснования своих торговых решений.
Под волатильностью подразумевается активность ценового движения и скорость изменения цены. Активные рынки считаются волатильными, неактивные имеют слабую волатильность. ATR позволяет сравнить динамику изменения цены разных активов в фиксированном временном интервале или сравнить текущую волатильность с аналогичным временным таймфреймом в прошлом. На графике виден сильный устойчивый тренд, который начался после резкой просадки.
Преимущества Common True Vary
Информация о том, насколько волатилен тот или иной актив, необходима любому участнику рынка. Опираясь на неё, можно давать оценку перспективам вложения в него. Результатом этого расчета является значение ATR для 15-го дня. Этот процесс можно повторить для каждого последующего дня, чтобы рассчитать ATR за весь период. Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления.
- Выбирать индивидуальные значения нужно только тем, кто точно знает, что корректировки будут полезны для его торговли.
- Больше значение Average True Range — выше волатильность рынка и быстрее проходит ценовая линия от одной границы диапазона к другой.
- Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике.
- Если простой диапазон принимает во внимание лишь внутридневные максимум и минимум, истинный диапазон также берёт в качестве входных данных предыдущую цену закрытия.
- Если же он упустит этот момент, то в точке «3» он не только потеряет прибыль, но и уйдет в убыток.
Вы можете рассчитать его на основе нескольких минут для дневных торговых операций с такими активами, как валюта, акции или товары. По умолчанию устанавливается 14-периодный интервал, но трейдер может изменить его по своему усмотрению. Более длительные интервалы менее чувствительны к ценовым изменениям, а короткие больше реагируют на колебания. Одним из самых простых способов применения среднего истинного диапазона является выявление периодов высокой волатильности. На приведённом выше графике вы можете видеть три скачка линии индикатора. Такие случаи указывают на то, что цена стала заметно выше/ниже среднего значения за последнее время.
Индикатор Волатильности
Важность Average True Range (ATR) заключается в его способности объективно измерять волатильность. ATR помогает трейдерам понять, как меняется цена актива, что может быть использовано для принятия обоснованных торговых решений. Индикатор особенно полезен для трейдеров, которые используют стоп-лосс и/или тейк-профит для управления своими позициями. Понимая типичный ценовой диапазон актива, трейдеры могут устанавливать стоп-лосс и тейк-профит ордера на соответствующих уровнях для управления рисками.
Суть Average True Range в акциях аналогична сути его применения и на других рынках. На графике акции индикатор показывает текущую скорость изменения ее цены по отношению к ценовой волатильности в прошлых периодах. Низкое значение — на рынке флет, начинается рост индикаторной линии с низких уровней — начало тренда, высокое значение — сигнал для фиксации сделок, так как может последовать флет.
Как Рассчитать Atr?
То есть если показатель соответствует 40 пунктам и меньше, поиск точек входа по трендовой стратегии не осуществляется. На нисходящем тренде рисуем уровень сопротивления для открытия сделки в момент его пробоя, подтвержденного паттерном. Как видно на скриншоте, ценовая линия не дошла до этого уровня, протестировав отметку 1,19516, после чего ушла вверх. Если бы цена прошла более 50% АТР — стоит занять выжидательную позицию.
Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике. Насколько такой вариант применения можно назвать https://boriscooper.org/ целесообразным — сложный вопрос. Во-первых, цифра «50%» условна и подбирается под каждую пару индивидуально.
Это позволяет трейдерам получать больше прибыли, ограничивая при этом потери. Однако трейдер с другой толерантностью к риску или торговой стратегией может по-другому интерпретировать «хорошее» значение ATR. Высокое atr индикатор значение ATR указывает на более волатильный рынок, в то время как низкое значение ATR указывает на менее волатильный рынок. Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора.
Теперь давайте рассмотрим стратегию управления торговлей на основании значений ATR. Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх. Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели. Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший — для сильных трендов. Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.
Инструмент не дает представления о силе тренда, по нему нельзя сделать прогноз движения цены. Он только показывает ориентировочную оценку волатильности рынка. Под волатильностью валютной пары подразумевается амплитуда движения цены, то есть интервал, который она способна пройти за определённый отрезок времени. Рассчитав усреднённое значение этого показателя, трейдер будет знать о потенциале выбранного актива и сможет найти точку для открытия сделки или, наоборот, вовремя выйдет из неё. Индикатор под названием «Средний истинный диапазон» относится к осцилляторам и показывает волатильность той или иной валютной пары в отдельный период времени.
Рост волатильности говорит о том, что цена проходит то же расстояние быстрее. ATR — это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность актива за определенный период. Он предоставляет трейдерам объективное измерение волатильности, принимая во внимание любые разрывы или предельные движения, которые могут произойти в цене актива. В противоположность этому, когда показания ATR низкие, рынок относительно спокойный, поскольку он вступает в период низкой волатильности.
Формула Истинного Диапазона
Для установки тейк-профита нужно переключиться на старший таймфрейм и взять показатель инструмента с него. На сайте MQL5 можно скачать ATR Ratio (отношение быстрого показателя среднего истинного диапазона к медленному). Если нужно рассмотреть модифицированные версии и стратегии на их основе, пишите в комментариях. Основной сигнал у ATR индикатора один — он или растет или снижается. Больше значение Average True Range — выше волатильность рынка и быстрее проходит ценовая линия от одной границы диапазона к другой. ATR показывает изменение волатильности валютных пар, что немаловажно для определения силы тренда, а также «запаса хода» инструмента.
Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью.
Average True Range оценивает торговую активность и степень интереса инвесторов к той или иной акции. Если значение индикатора растет — растет волатильность и торговые объемы, если значение низкое — на рынке боковик. Дополнительно к ATR на Форексе можно использовать индикатор объемов или стакан цен МТ5, чтобы увидеть ориентировочные сильные уровни сопротивления и поддержки. К недостаткам инструмента относят запаздывание, присущее всем типам средних скользящих. Чем больше период, тем слабее инструмент реагирует на текущее изменение котировок.
Еще одно важное применение ATR — оценка соотношения риск-прибыль сделки. Если трейдер определил торговую возможность, то он может использовать ATR для оценки потенциальной прибыли или убытков по этой сделке. Эта информация может быть использована для оценки соотношения риск-прибыль и потенциальной доходности сделки.
Но с увеличением периода индикатор медленнее реагирует на изменение цены — учтите этот момент при подборе периода. Трейдеры должны помнить, что ATR — это всего лишь один из инструментов в арсенале трейдера, и не следует принимать торговые решения, основываясь только на нем. Помимо использования в качестве индикатора волатильности, ATR также можно применять в качестве основы для торговых стратегий. Например, трейдеры часто используют ATR для расчета оптимальной суммы сделки. Цена тестирует пробитый верхний уровень канала и отскакивает вверх при резко увеличивающихся значениях ATR. Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа.